Программная реализация метода Монте-Карло для оценки кредитных рисков своп-соглашений : аннотация к дипломной работе / Виолетта Алексеевна Сорокина; БГУ, Факультет радиофизики и компьютерных технологий, Кафедра интеллектуальных систем; науч. рук. Сюльжин И. Н.

Abstract

В данной работе рассмотрены основные методы, применяемые для численного моделирования процентных ставок, а также механизм формирования своп-соглашения. Разработана программная реализация для моделирования кривых доходности при помощи метода Монте-Карло. На основании полученных кривых определено значение текущей приведенной стоимости процентного свопа, а также проведена оценка кредитного риска для него.