О прогнозировании цензурированных временных рядов

Abstract

Рассматривается задача статистического прогнозирования авторегрессионных временных рядов при наличии интервального цензурирования. В случае известных параметров модели построена оптимальная прогнозирующая статистика, для нее вычислен условный среднеквадратический риск. В случае, когда параметры модели не известны, найдено разложение функции правдоподобия в ряд, с помощью которого строятся оценки максимального правдоподобия; для прогнозирования предлагается использовать подстановочную («plug-in») прогнозирующую статистику. Представлены численные результаты.