Об устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвистиционной задачи в случае нормы Гельдера в критериальном пространстве

Abstract

Based on Markowitz’s portfolio theory we build a multicriteria Boolean problem with Wald’s maximin efficiency criteria. We obtained lower and upper bounds for the stability radius of a Pareto optimal portfolio of the problem in the case of the Chebychev norm l∞ in the portfolio and financial market state spaces and the Hölder norm. На основе портфельной теории Марковица строится многокритериальная булева задача с максиминными критериями эффективности Вальда. Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости Парето-оптимального портфеля задачи в случае, когда в пространстве портфелей и состояний финансового рынка задана норма Чебышева , l∞ а в критериальном пространстве – норма Гельдера.