Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/340006Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zuev, N. M. | |
| dc.contributor.author | Lappo, P. M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:14:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T10:14:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIV Intern. Conf., Minsk, Sept. 24–27, 2025 / Belarusian State Univ. ; eds.: Yu. Kharin (ed.-in-chief) [et al.]. – Minsk : BSU, 2025. – Pp. 295-297. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-830-2 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/340006 | - |
| dc.description.abstract | We consider (B,S)-market [1] with N risky and one riskless assets. To estimate financial derivatives we construct an approximation of replicating portfolio that minimizes an expectation of penalty function | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.title | Some approximations of replicating portfolio | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2025. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 295-297.pdf | 293,61 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.