Моделирование выживаемости банков Республики Беларусь / П.Ю. Дорогокупец, А.Б. Гедранович // Экономика и управление. – 2012. – №4(32) – С. 43-50.

Abstract

Исследование посвящено анализу риска банкротства кредитно-финансовых организаций в Республике беларусь. В качестве инструмента анализа используется модель пропорциональных интенсивностей (рисков) Кокса. в процессе моделирования тестируются более 80 переменных, характеризующих банковскую деятельность, на предмет зависимости вероятности банковского выживания от их значений в период поступления банка под наблюдение. Непосредственная оценка моделей проводится с помощью статистической платформы R. Результирующая модель согласуется с теоретическими предположениями о форме зависимости между экзогенными переменными и вероятностью банкротства. С ее помощью возможным является количественная оценка эластичности вероятности выживания по каждой из объясняющих переменных. Проверка прогностических свойств итоговой модели проводится с помощью расчета вероятности выживания каждого из банков, попавших в выборку.