Краткосрочное прогнозирование и наукастинг индекса потребительских цен: дипломная работа/ Дарья Сергеевна Гловацкая; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Малюгин В. И.

Abstract

Аннотация Дипломная работа включает 36 страниц, 6 рисунков, 8 таблиц, 1 приложение, 26 источников. Ключевые слова: КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, НАУКАСТИНГ, ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, КУРСЫ ВАЛЮТ, МОДЕЛЬ РЕГРЕССИИ, MIDAS, ДАННЫЕ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ. Объект исследования — инфляционные процессы в экономике Республики Беларусь в краткосрочном горизонте, отражающие взаимосвязь между колебаниями обменного курса и динамикой базовой инфляции. Цель работы — разработка модельного и программного инструментария для построения модели MIDAS (Mixed Data Sampling) по данным разной частоты и ее применения в задачах краткосрочного прогнозирования базовой инфляции в белорусской экономике. Методы исследования — анализ временных рядов, методы статистической оценки параметров, эконометрическое моделирование, сравнительный анализ моделей. Полученные результаты и их новизна — получены следующие новые практически значимые результаты: проведен экономический анализ эффекта переноса обменных курсов на инфляцию в экономиках мира и в экономике Республики Беларусь; разработаны эконометрические модели для прогнозирования месячных темпов роста («месяц к месяцу») базовой инфляции в Республики Беларусь на временном интервале с 1 января 2015 года до 31 декабря 2024 года, включая модель MIDAS по данным смешанной частоты и альтернативные модели базовой инфляции по агрегированным данным; выполнен сравнительный анализ прогнозной точности моделей ARDL и MIDAS, результаты которого демонстрируют значительное преимущество модели MIDAS. Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Результаты исследований получены на основе данных Национального банка Республики Беларусь, их достоверность подтверждена высокими прогнозными показателями построенных рейтингов и индикатора, а также результатами макроэкономического анализа. Область применения — макроэкономический анализ и краткосрочное прогнозирование инфляции.