Модели доходностей активов в средне-дисперсионном анализе Маркоцива на криптовалютных рынках: магистерская диссертация / Тимофей Дмитриевич Полузёров; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра теории вероятностей и математической статистики; науч. рук. Харин А. Ю.

Abstract

РЕФЕРАТ Магистерская диссертация, 43 страницы, 10 рисунков, 5 таблиц, 1 приложение. Ключевые слова: ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, АКТИВЫ, ВАЛЮТЫ, КРИПТОВАЛЮТЫ, СРЕДНЕ-ДИСПЕРИСИОННЫЙ АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ, ДОХОДНОСТЬ, АВТОРЕГРЕССИЯ, МАШИННОЕ ОБУЧНИЕ, БИРЖА. Цель работы: исследовать на реальных данных эффективность методов оценки средней ожидаемой доходности в портфельной теории Марковица. Объект исследования: методы прогнозирования средней доходности, портфельная теория. Предмет исследования: эффективность методов оценки средней доходности и оценка доходностей соотвествующих портфелей. Методы исследования: методы теории вероятностей, математической статистики и временных рядов, методы регрессионного анализа, методы машинного обучения. Результаты работы: предложены методы оценки средних доходностей активов. На реальных данных исследованы доходности соотвествующих портфелей. Выполнена программная реализаци алгоритмов по определению оптимальных портфелей и оценка их доходностей. Области применения: фондовые, валютные, криптовалютные биржи. Инвестиционные проекты, страхование.