Моделирование рыночных процессов: учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 03 04 Информатика. № УД-131312/уч.

Abstract

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Цели и задачи учебной дисциплины Цель учебной дисциплины – формирование представления о математических методах построения стохастических моделей основных процессов финансового рынка, используемых при решении задач инвестирования в ценные бумаги. Задачи учебной дисциплины: 1. ознакомление студентов с основными стохастическими моделями в дискретном и непрерывном времени, используемыми при описании рыночных процессов; 2. демонстрация математической и экономической обоснованности построения моделей, понимание границ их применимости; 3. развитие практических навыков создания, использования и анализа стохастических экономико-математических моделей. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием. Учебная дисциплина относится к дисциплинам специализации компонента учреждения высшего образования. Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.: учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Дифференциальное и интегральное исчисление» и «Теория вероятностей и математическая статистика».