Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/289850
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fokianos, Konstantinos | - |
dc.contributor.author | Roland, Fried | - |
dc.contributor.author | Kharin, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Voloshko, Valeriy | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T13:36:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T13:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | J Multivariate Anal 2022;188. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/289850 | - |
dc.description.abstract | This work gives an overview of statistical analysis for some models for multivariate discrete-valued (MDV) time series. We present observation-driven models and models based on higher-order Markov chains. Several extensions are highlighted including non-stationarity, network autoregressions, conditional non-linear autoregressive models, robust estimation, random fields and spatio-temporal models. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Academic Press Inc. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Статистика | ru |
dc.title | Statistical analysis of multivariate discrete-valued time series | ru |
dc.type | article | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.identifier.DOI | 10.1016/j.jmva.2021.104805 | - |
dc.identifier.scopus | 85114434159 | - |
Располагается в коллекциях: | Математическая и прикладная статистика |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0047259X2100083X-main.pdf | 602,54 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.