Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/268079Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирлица, В. П. | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T07:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T07:16:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы III Междунар. науч. конф., Минск, 1 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 291-294. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-220-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/268079 | - |
| dc.description | Секция 2. Аналитическая экономика и прогнозирование | |
| dc.description.abstract | При прогнозировании обменного курса валют в конце краткосрочных депозитов предлагается считать, что обменный курс имеет логнормальное распределение вероятностей. Эволюция изменения обменного курса валют подчиняется стохастическому дифференциальному уравнению геометрического броуновского движения. Параметры дифференциального уравнения можно оценить по историческим данным изменения обменного курса валют. Такой подход позволяет оценить вероятностную меру реализации двух сценариев: прямое помещение капитала на депозит либо использование двойной конверсии валют. Тот из сценариев будет предпочтительней, для которого соответствующая вероятность окажется большей | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.title | Наращение процентов и двойная конверсия валюты | |
| dc.title.alternative | Growth of interest and double conversion of currency / V. P. Kirlitsa | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | At forecasting of the exchange rate of currencies in the end of short-term deposits it is offered to consider, that the exchange rate has logarithm-normal distribution of probabilities. Evolution of change of the exchange rate of currencies submits to the stochastic differential equation of geometrical Brown movement. Parameters of the differential equation can be estimated on historical data of change of the exchange rate of currencies. Such approach allows estimate a likelihood measure of realization of two scenarios: a direct premise of the capital on the deposit or use of double conversion of currencies. That from scenarios will be more preferable, for which the corresponding probability will appear grater | |
| Располагается в коллекциях: | 2021. Тенденции экономического развития в XXI веке | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 291-294.pdf | 355,56 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.