Случайные процессы в финансовой математике. № УД-2845/уч.

Abstract

Учебная дисциплина «Случайные процессы в финансовой математике» вначале знакомит студентов с финансовыми понятиями, структурами и инструментами. Приводятся примеры случайных процессов в финансовой математике. Далее дается определение случайных процессов, приводятся примеры, а также вводятся их основные характеристики. Определяются стационарные случайные процессы и их характеристики. Рассматриваются случайные процессы с независимыми приращениями и как примеры определяются процессы Винера, Пуассона, Леви. Вводятся понятия устойчивых случайных величин и процессов. Определяются некоторые негауссовские случайные величины и процессы. Для них приводятся числовые характеристики. Далее дается статистический анализ стационарных случайных процессов. Строятся оценки математического ожидания, ковариационной функции, спектральной плотности и исследуются их статистические свойства.