Оценка характеристик второго порядка во временной области стационарных процессов

Abstract

Понятие «случайный процесс» – одно из основных в теории вероятностей и имеет большое прикладное значение. В монографии даются определения многомерных случайных процессов с непрерывным и дискретным временем и их основных характеристик во временной и частотной областях, приводятся определения различных классов стационарных случайных процессов, исследуются статистические свойства оценок ковариационной функции и вариограммы, а также оценок взаимной ковариационной функции и взаимной вариограммы. Проведен сравнительный анализ построенных статистик.