Гибридный подход к формированию оптимальной структуры портфеля: скоринговая модель

Abstract

Основной целью развития портфельной теории оптимизации является поиск возможности максимально точного прогнозирования оптимальной структуры портфеля на некоторый заранее определенный срок при некотором уровне терпимости к риску инвестора и минимальном допустимом уровне доходности портфеля. На сегодняшний день существует множество методов и моделей портфельной оптимизацией, тем не менее, ни одна из них не является универсальной, дающий заведомо выгодный результат из-за существования высокого уровня неопределенности на финансовом рынке. В данной работе предложена скоринговая модель оптимизации, позволяющая выбирать и оценивать ценные бумаги с помощью различных метрик в зависимости от развитости того или иного рынка ценных бумаг