Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250500Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малюгин, В. И. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T09:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T09:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы II Междунар. науч. конф., Минск, 28 февр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 176-179. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-935-8 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/250500 | - |
| dc.description | Секция 2: Аналитическая экономика и прогнозирование | |
| dc.description.abstract | Модели с переключениями состояний и экзогенными переменными используются для анализа бизнес-цикла и прогнозирования ВВП белорусской экономики. В основе моделей лежит коинтеграционное уравнение, связывающее годовые темпы роста реального ВВП и сводный индекс экономических настроений (ИЭН). Сравниваются поворотные точки бизнес-цикла, полученные с помощью фильтра Ходрика-Прескотта, и моделей коинтеграционной регрессии с марковскими переключениями состояний. Сводный индекс ИЭН используется в моделях экзогенно в режиме опережающего и совпадающего индикаторов. Исследуется точность прогнозов годовых темпов роста ВВП и статистическая адекватность моделей для фаз «спада» и «роста» | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.title | Анализ бизнес-цикла белорусской экономики на основе моделей с переключениями состояний и экзогенными переменными | |
| dc.title.alternative | Business cycle analysis of the Belarusian economy based on regime-switching models with exogenous variables / V. I. Malugin | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | Models with regime switching states and exogenous variables are used to analyze the business cycle and forecast the GDP of the Belarusian economy. The models are based on the cointegration equation linking annual growth rates: real GDP and the composite economic sentiment index (ESI).The business cycle turning points obtained using the Hodrick-Prescott filter and cointegration regression models with Markov switching state are compared. The ESI index is used in the models exogenously both as the leading and coincident indicators. The accuracy of forecasts of annual GDP growth rates as well as statistical adequacy of the models for the phases of "recession" and "growth" are investigated | |
| Располагается в коллекциях: | 2020. Тенденции экономического развития в XXI веке | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 176-179.pdf | 703,47 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.