Оценка кредитного риска корпоративных клиентов для банковского сектора Республики Беларусь : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель И. А. Карачун

Abstract

Объекты исследования, или разработки: подходы к построению моделей оценки кредитного риска. Цели НИР: изучение кредитных рисков и количественных методов их оценки, построение авторской модели оценки кредитного риска. Методы, или методология проведения проекта: сбора первичной информации, обработки и систематизации собранных данных, анализа и синтеза, экономико-математические и статистические. Результаты исследования и их новизна: найдено применение матричному подходу при построении скоринговой модели, создана гибридная логистическая модель множественного упорядоченного выбора, которая представляет собой систему из двух эконометрических моделей (линейной вероятностной модели и логит-модели). Результаты НИР находятся на рассмотрении в Национальном банке Республики Беларусь. Область применения: Национальный банк и коммерческие банки государства. Экономическая эффективность, или значимость работы: полученные результаты как инструмент макропруденциального анализа имеют практическую значимость при проведении анализа реального сектора на микроданных.