Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233359Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kharin, Yu. S. | |
| dc.contributor.author | Dernakova, O. V. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T12:06:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-29T12:06:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 176-182. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-811-5 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233359 | - |
| dc.description.abstract | A problem of statistical analysis for homogeneous Markov chain is considered for the situation with incomplete observations. The logarithmic likelihood function is constructed when there are multiple series of incomplete observations. A consistent statistical estimator of transition probabilities matrix is constructed using special form of the loglikelihood. A special case of multiple series of missing values is analyzed. Theoretical results are illustrated by computer modelling | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | On statistical estimation of transition probabilities matrix for Markov chain under incomplete observations | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 176-182.pdf | 361,19 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.