Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233351Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belovas, I. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T12:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-29T12:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 144-147. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-811-5 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233351 | - |
| dc.description.abstract | In this paper we perform a statistical analysis of the returns of Baltic market indices. We construct symmetric α-stable, non-standardized Student’s t and normal-inverse Gaussian models, using maximum likelihood method for the estimation of the parameters of the models. The adequacy of the modeling is evaluated with the Kolmogorov tests for composite hypothesis. The results of the study indicate that the normal-inverse Gaussian model provides the best overall fit for the data | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | Modeling baltic market indices: a comparison of models | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 144-147.pdf | 345,79 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.