Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/233336
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorKubilius, K.
dc.date.accessioned2019-10-29T12:06:13Z-
dc.date.available2019-10-29T12:06:13Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationComputer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 68-70.
dc.identifier.isbn978-985-566-811-5
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/233336-
dc.description.abstractWe consider the problem of Hurst index estimation for solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion or mixed fractional Brownian motion.
dc.language.isoen
dc.publisherMinsk : BSU
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
dc.titleHurst parameter estimation in fractional diffusion models
dc.typeconference paper
Располагается в коллекциях:2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
68-70.pdf309,12 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.