Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/222082Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tu, T. T. | - |
| dc.contributor.author | Kharin, A. Yu. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-27T08:13:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-27T08:13:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика = Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics . - 2019. - № 1. - С. 35-45 | ru |
| dc.identifier.issn | 1561-834X | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/222082 | - |
| dc.description.abstract | The problem of sequential test for many simple hypotheses on parameters of time series with trend is considered. Two approaches, including M-ary sequential probability ratio test and matrix sequential probability ratio test are used for constructing the sequential test. The sufficient conditions of finite terminations of the test and the existence of finite moments of their stopping times are given. The upper bounds for the average numbers of observations are obtained. With the thresholds chosen suitably, these tests can belong to some specified classes of statistical tests. Numerical examples are presented. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Sequential probability ratio test for many simple hypotheses on parameters of time series with trend | ru |
| dc.title.alternative | Последовательный критерий отношения вероятностей для проверки многих простых гипотез о параметрах временных рядов с трендом / Т. Т. Ту, А. Ю. Харин | ru |
| dc.type | article | en |
| dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.33581/2520-6508-2019-1-35-45 | - |
| dc.description.alternative | Рассмотрена проблема последовательного тестирования многих простых гипотез о параметрах временных рядов с трендом. Для построения последовательного теста использованы два подхода, в том числе M-нарный последовательный критерий отношения вероятностей и матричный последовательный критерий отношения вероятностей. Даны достаточные условия конечных завершений теста и существования конечных моментов их времени остановки. Получены верхние оценки для среднего числа наблюдений. При подходящих порогах эти тесты могут принадлежать некоторым определенным классам статистических тестов. Приводятся результаты вычислительных экспериментов. | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2019, №1 | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.