Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/196283Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Медведев, Геннадий Алексеевич | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-29T08:38:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-29T08:38:13Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2001. - № 3. – С. 52-56. | ru |
| dc.identifier.issn | 0321-0367 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/196283 | - |
| dc.description.abstract | The formulae for pricing of financial derivatives are derived under assumption that the price of underlying asset follows the stochastic process with lower reflecting boundary. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Определение стоимости финансовых производных, когда случайный процесс цены актива имеет плавающую отражающую нижнюю границу | ru |
| dc.type | article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2001, №3 (сентябрь) | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.