Робастность байесовских и последовательных статистических решающих правил / А. Ю. Харин

Abstract

Рассматриваются задачи робастного (устойчивого к искажениям модельных предположений) статистического принятия решений в области байесовского прогнозирования и последовательной проверки гипотез. С использованием асимптотических разложений характеристик эффективности - риска прогнозирования, вероятностей ошибочных решений, среднего числа наблюдений до принятия решения - проведен анализ робастности классических решающих правил. Построены новые решающие правила, обладающие свойством робастности к различным типам искажений гипотетической вероятностной модели. Описано использование результатов работы при решении практических задач. Теоретические выводы иллюстрируются компьютерными экспериментами.