Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/179291
Title: Статистическая проверка гипотез о значениях параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных
Other Titles: Statistical Hypotheses Testing for Parameters of Binomial Conditionally Autoregressive Model of Spatio-Temporal Data / M. K. Zhurak , Y. S. Kharin 
Authors: Журак, М. К.
Харин, Ю. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2017
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика = Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics . - 2017. - № 1. - С. 16-22
Abstract: Построена новая, биномиальная условно авторегрессионная модель пространственно-временных данных, которая является многомерной неоднородной марковской цепью с конечным пространством состояний. Использован метод максимального правдоподобия для статистического оценивания параметров модели. Доказано, что построенные оценки являются состоятельными и асимптотически нормально распределенными. Вычислена информационная матрица Фишера, которая имеет блочно-диагональный вид и является невырожденной. Результаты анализа асимптотических свойств оценок максимального правдоподобия использованы при построении статистики для статистической проверки гипотез о значениях параметров биномиальной условно авторегрессионной модели. Построено решающее правило для статистической проверки гипотез и получено асимптотическое выражение мощности теста для семейства контигуальных альтернатив. Проведены компьютерные эксперименты на модельных данных для анализа эффективности построенного решающего правила. Представлены графики зависимостей экспериментальных и теоретических оценок вероятности ошибки первого рода и мощности теста от длительности наблюдений, иллюстрирующие согласие теоретических и экспериментальных результатов. = This paper is devoted to new binomial conditional autoregressive model of spatio-temporal data. This model is multidimensional non-homogeneous Markov chain with a finite state space. We use the maximum likelihood method for statistical estimation of the model parameters. We show that these estimators are consistent and asymptotically normally distributed. Fisher information matrix is calculated; it takes block-diagonal form and is nonsingular. The results of the analysis of the asymptotic properties of the maximum likelihood estimators are used to construct a statistic for statistical testing of hypotheses about the values of the parameters of the binomial conditional autoregressive model. Decision rule for statistical hypotheses testing is built and an asymptotic expression of the power of the test is obtained for a family of contiguous alternatives. Experiments have been conducted on simulated data to evaluate performance of the constructed decision rule. Plots of experimental and theoretical estimates of the first type error probability and power of the test in dependence on the length of the observation period are presented, they illustrate adequacy of theoretical and experimental results.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/179291
ISSN: 1561-834X
Appears in Collections:2017, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-22.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.