Применение logit-модели для прогнозирования волатильности валютного курса

Abstract

В данной работе осуществляется прогнозирование точек изменения волатильности – периодов, когда низкая волатильность изменяется на высокую и наоборот. Теоретической и методологической базой для построения модели выступает стандартная logit регрессионная модель. В результате построения данной модели получен индикатор, который показывает вероятностное распределение возникновения точки изменения волатильности.