Оценка возможности распространения финансовых шоков между рынками государственных облигаций (на примере США, Германии, Великобритании)

Abstract

Дана оценка взаимосвязей рынков государственных облигаций США, Германии и Великобритании с 2006 по 2013 г. на основе данных о среднемесячных доходностях 10-летних облигаций этих стран. Использована методология модифицированного корреляционного анализа. Подтверждена гипотеза о наличии каналов распространения финансовых шоков для США и Великобритании, отвергнута – для США и Германии. = This articleis devoted tothe correlationassessmentbetween the United States government bond markets, Germany and the UK in the period from 2006 to 2013 on the basis of data on the average yield on 10-year bonds in the above countries. Methodology used a modified correlation analysis. The hypothesis of financial shocks distribution channels is verified to the United States and Great Britain, rejected - for the United States and Germany.