Прогнозирование временных рядов с использованием непрореженного вейвлет-преобразования и односторонних фильтров

Abstract

A family of algorithms using non-decimated wavelet transform for time series forecasting is covered. The use of one-sided (backward) filters is grounded. Filter choosing criterion is put, and an example of a filter sufficing the above criterion in case of polynomial trend is constructed. = Рассматривается семейство алгоритмов, использующих непрореженное вейвлет-преобразование для прогнозирования временных рядов. Обосновывается использование односторонних (неупреждающих) фильтров. Приводится критерий выбора фильтра, строится пример фильтра, удовлетворяющего данному критерию в случае полиномиального тренда.