Статистическое отнесение реализаций стационарных временных рядов к заданным авторегрессионным моделям

Жук, Е. Е.

Issue Date Author Title Subject

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/111707

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Жук, Е. Е.	-
dc.date.accessioned	2015-03-23T09:40:05Z	-
dc.date.available	2015-03-23T09:40:05Z	-
dc.date.issued	2015	-
dc.identifier.uri	http://elib.bsu.by/handle/123456789/111707	-
dc.description.abstract	Исследуется проблема статистического отнесения реализаций стационарных в широком смысле временных рядов к заданным классам на основе их описания авторегрессионными моделями. Предлагается использовать решающее правило в пространстве коэффициентов авторегрессии. В качестве меры эффективности принимаемых решений используется риск (вероятность ошибочного отнесения), который вычислен аналитически в асимптотике растущих длительностей реализаций. Рассмотрен случай двух классов.	ru
dc.language.iso	ru	ru
dc.publisher	Минск: РИВШ	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Статистика	ru
dc.title	Статистическое отнесение реализаций стационарных временных рядов к заданным авторегрессионным моделям	ru
dc.type	Article	ru
Appears in Collections:	2015. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения"

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Жук.pdf		171,58 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Google Scholar