https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/16691 2026-04-21T10:42:59Z https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/16751 Заглавие документа: Федор Дмитриевич Гахов (к 100-летию со дня рождения) Авторы: Аксентьев, Л. А.; Гайшун, И. В.; Гороховик, В. В.; Гусак, А. А.; Изобов, Н. А. Аннотация: 9 февраля 2006 г. исполнилось 100 лет со дня рождения из­вестного советского математика, основателя белорусской школы по краевым задачам и особым интегральным уравнениям, академика, Доктора физико-математических наук, профессора Федора Дмитрие­вича Гахова. 2006-05-01T00:00:00Z https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/16749 Заглавие документа: Иван Романович Гулаков Аннотация: 10 июня исполняется 60 лет доктору физико-математических наук, профессору Ивану Романовичу Гулакову. 2006-05-01T00:00:00Z https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/16748 Заглавие документа: Вычисление моментов оценок коэффициентов вейвлет-разложения спек­тральной плотности Авторы: Семенчук, Н. В. Аннотация: The wavelet basis expansion of spectral estimate of stationary random process is considered. The first 2 moments of wavelet coefficients estimate for this expansion are calculated. = Данная работа посвящена задаче непараметрического оценивания спектральной плотности по последовательным через равные промежутки времени наблюдениям за случайным процессом. Рассматривается разложение спектральной плотности стационарного случайного процесса по вейвлет-базису с использованием периодических масштабирующих функций и вейвлетов с ком­пактным носителем. Вводятся оценки вейвлет-коэффициентов данного разложения. Вычисляют­ся первые два момента введенных статистик. Полученные выражения для математического ожи­дания, ковариации и дисперсии оценок вейвлет-коэффициентов представляют собой сумму интегралов, где подынтегральные функции являются произведением семиинвариантных спектральных плотностей, вейвлетов и некоторых ядерных функций, зависящих от окон просмотра данных. Кроме того, в статье приводятся некоторые вспомогательные результаты, касающиеся смешанных семиинвариантов и окон просмотра данных. 2006-05-01T00:00:00Z https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/16746 Заглавие документа: Оценивание волатильности с помощью ARCH-фильтров Авторы: Куликова, Е. И. Аннотация: This paper employs approximation of discrete time ARCH models by continuous time diffusions to estimate conditional variances and covariance in diffusion models of short-term rate with stochastic volatility. We derive ARCH filters and distribution of measurement errors for diffusion models and examine filtering properties of APARCH(1,1), EGARCH(l,.l) and HGARCH(1,1) models. = Рассматривается вопрос оценивания ненаблюдаемой волатильности в двумерных диффузион­ных моделях. На основе сходимости моделей ARCH первого порядка к диффузионным моделям предлагается альтернативный алгоритм оценивания волатильности с помощью ARCH-фильтров. Приводятся алгоритмы фильтрации для моделей APARCH(1,1), EGARCH(1,1), HGARCH(1,1). Для полученных алгоритмов рассматривается ошибка определения волатильности, выводится асимптотическое распределение для данной ошибки при исчезающе малом интервале между на­блюдениями. Результаты тестируются с помощью имитационного моделирования. 2006-05-01T00:00:00Z