Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/94580Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Radkov, P. | - |
| dc.contributor.author | Minkova, L. D. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-22T10:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-22T10:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/94580 | - |
| dc.description.abstract | The paper presents a discrete-time model of nancial market, where the risky returns form a two-state Markov chain. The model gives rise to a simple numer- ical procedure for valuing European options. The generalization of the classical Cox-Ross-Rubinstein formula is derived. The price of European call option is estimated by Monte - Karlo simulation. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Minsk: BSU | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Markov-binomial option pricing model | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Располагается в коллекциях: | Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| S10-RadkovMinkova.pdf | 184,98 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.