Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94089
Заглавие документа: Application of the Method of Information Decomposition for Revealing the Latent Periodicity in Financial Time Series
Авторы: Rudenko, V. M.
Turutina, V. P.
Korotkov, E. V.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Дата публикации: 2007
Издатель: Minsk: BSU
Аннотация: In the given work results of search of the latent periodicity in financial time series are presented. For these purposes we used the method of information decomposition (ID) developed earlier for revealing periodicity in symbolical sequences. Application of this method to numerical rows became possible after conversion of numbers in symbols. It is shown, that the method of ID is more sensitive, than the classical approach applied to search of periodicity - Fourier analysis.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94089
Располагается в коллекциях:Section 9. COMPUTER DATA ANALYSIS IN APPLICATIONS

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
107.pdf300,29 kBAdobe PDFОткрыть


Application of the Method of Information Decomposition for Revealing the Latent Periodicity in Financial Time Series

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.