Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94047
Заглавие документа: Fuzzy Evaluation of the Risk of Investment in Securities in the Portfolio Optimization Problem
Авторы: Siniavskaya, O. A.
Zhelezko, B. A.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Дата публикации: 2007
Издатель: Minsk: BSU
Аннотация: Investment in securities always associates with the risk, but in practice it is enough difficult to evaluate the risk quantitatively. There is no united opinion about quantitative evaluation of the risk in the theory of finance. Two models of the risk evaluation are the most popularized: Value-at-Risk (VaR) model and risk interpretation as standard deviation of the security return.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94047
Располагается в коллекциях:Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
81.pdf160,3 kBAdobe PDFОткрыть



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.