Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94037
Заглавие документа: On the Modelling of Stagnation Intervals in Emerging Stock Markets
Авторы: Belov, I.
Kabasinskas, A.
Sakalauskas, L.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Дата публикации: 2007
Издатель: Minsk: BSU
Аннотация: The strong passivity is specific for emerging markets, like Baltic, Central European and etc. Stagnation effect influences lot of unusual difficulties in analysis and modeling of financial series in such markets. Typical characteristics of this phenomenon are constancy periods of stock prices. The paper deals with the distributional analysis of constancy periods lengths. Empirical study and modeling experiments have showed that constancy period’s lengths are distributed by Hurwitz distribution. A new mixed stable model with dependent states is proposed.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94037
Располагается в коллекциях:Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
72.pdf181,5 kBAdobe PDFОткрыть



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.