Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9255
Заглавие документа: | Нелинейные стохастические модели эволюции процентных ставок |
Авторы: | Медведев, Г. А. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Дата публикации: | 2006 |
Библиографическое описание источника: | Медведев Г. А. Нелинейные стохастические модели эволюции процентных ставок / Г. А. Медведев // Вестн. Томского гос. ун-та. – 2006. – № 18. – С. 309–314. |
Аннотация: | Обычно используемыми математическими моделями изменения во времени процентных ставок на финансовом рынке являются диффузионные процессы, описываемые стохастическими дифференциальными уравнениями. Решения линейных стохастических уравнений, как правило, можно выписать в явной форме. Однако получение решений в явной форме для нелинейных уравнений проблема более сложная. Такие задачи решаются при помощи пространственно-временных преобразований интересующих процессов с тем, чтобы свести нелинейную проблему к решаемой линейной. Если не удается свести нелинейные уравнения к линейным, то иногда бывает возможным свести интересующую нелинейную проблему к решенной ранее нелинейной. Ниже будет изложены некоторые результаты по этой проблематике. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9255 |
Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
20_Pap.pdf | 167,51 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.