Робастное оценивание GARCH-моделей временных рядов на основе фильтра Калмана

Abstract

В работе рассматривается представление GARCH-модели нестационарного временного временного ряда в пространстве состояний и применение робастного фильтра Калмана к оцениванию условной дисперсии при условии, что параметры системы заданы неточно. Применяется минимаксный подход и используется принцип двойственности в теории управления и фильтрации. Ключевые слова - модели в пространстве состояний, фильтр Калмана, минимаксный критерий, нестационарные временные ряды.