Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54581| Заглавие документа: | О сходимости ARCH моделей к моделям непрерывного времени |
| Авторы: | Куликова, Е. И. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | В работе рассматривается вопрос об аппроксимации дискретных ARCH моделей непрерывными диффузионными моделями. Выводятся пределы непрерывного времени (в смысле слабой сходимости) для моделей GARCH, TARCH, GJR-GARCH, АР ARCH, HGARCH, EGARCH. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54581 |
| Располагается в коллекциях: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.