Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/53798
Заглавие документа: | The LAD test of a unit root null with fat tailed innovations |
Авторы: | Shardyko, V. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Дата публикации: | 2003 |
Издатель: | Минск, БГУ |
Аннотация: | This paper considers the least absolute deviations (LAD) test of a unit root null without drift when distributions of innovations are fat tailed. The limiting distributions of the test statistics are expressed in terms of functional of a standard Brownian motion. Percentiles are tabulated. A Monte Carlo experiment indicates that the LAD tests dominate the Dickey-Fuller tests when innovations are fat tailed, except distributions with extremely heavy tails such as Cauchy. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/53798 |
Располагается в коллекциях: | Chapter 2. STATISTICAL PATTERN RECOGNITION AND DATA ANALYSIS |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.