Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/52072
Заглавие документа: | Fast nonparametric algorithm for change point detection in stochastic process |
Авторы: | Nikitenok, V. I. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Minsk : Publ. center of BSU |
Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 2. — Minsk, 2013. - P. 134-137 |
Аннотация: | The problem of constructing algorithms for change point detecting in a ran- dom process is considered. We investigate processes with change of spectral density or correlation function of the process. The algorithms use emission sta- tistics of random processes: the average number of positive and negative emis- sions above a given level and rapid procedure sliding nonparametric hypothesis testing with the estimation of the moments of change points appearance. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/52072 |
Располагается в коллекциях: | 2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 2 Vol. 2 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
134-137.pdf | 352,71 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.