Tibo 2019
Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/52072
Заглавие документа: Fast nonparametric algorithm for change point detection in stochastic process
Авторы: Nikitenok, V. I.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
Дата публикации: 2013
Издатель: Minsk : Publ. center of BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 2. — Minsk, 2013. - P. 134-137
Аннотация: The problem of constructing algorithms for change point detecting in a ran- dom process is considered. We investigate processes with change of spectral density or correlation function of the process. The algorithms use emission sta- tistics of random processes: the average number of positive and negative emis- sions above a given level and rapid procedure sliding nonparametric hypothesis testing with the estimation of the moments of change points appearance.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/52072
Располагается в коллекциях:2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 2
Vol. 2

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
134-137.pdf352,71 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.