Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51967
Заглавие документа: Prediction of time series based on state space model
Авторы: Lobach, S. V.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
Дата публикации: 2013
Издатель: Minsk : Publ. center of BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 210-213
Аннотация: A method of the prediction of time series based on the state space model is suggested. It provides recursive formulae for the estimation of the state but in some special case recursive formulas can be derived. The AR(2) model is investigated in more details including a simulation study.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51967
Располагается в коллекциях:Статьи факультета прикладной математики и информатики
2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1
Vol. 1

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
210-213.pdf344,19 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.