Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51960
Заглавие документа: Regression smoothing kalman filter
Авторы: Zalesky, B. A.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
Дата публикации: 2013
Издатель: Minsk : Publ. center of BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 181-184
Аннотация: The results of an experimental comparison of the accuracy of the classic Kalman filter and a simple non-causal smoother are presented, and a new version of the Kalman smoother, which does not need of a time lag, is described. The offered filter is based on a local approximation of a noisy trajectory by parametric curves. The state parameters of the filter are coefficients of the local regression that is used to build a priori and a posteriori estimates. Results of experimental comparison of the new filter with the linear Kalman one are given.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51960
Располагается в коллекциях:2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1
Vol. 1

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
181-184.pdf369,68 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.