Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51953
Заглавие документа: Application of residual empirical processes to robust linear hypotheses testing in autoregression
Авторы: Esaulov, D. M.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
Дата публикации: 2013
Издатель: Minsk : Publ. center of BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 153-156
Аннотация: The paper deals with the property of asymptotic uniform linearity of residual empirical processes for AR(p) when observations contain outliers. We apply the result to construct robust GM–tests for linear hypotheses. The scheme of data contamination by additive single outliers with the intensity O(n−1/2), n is data level, is considered.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51953
Располагается в коллекциях:2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1
Vol. 1

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
153-156.pdf492,89 kBAdobe PDFОткрыть


Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.