Tibo 2019
Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51931
Заглавие документа: Fourier–type estimation of the power garch model with stable–paretian innovations
Авторы: Francq, C.
Meintanis, S. G.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Дата публикации: 2013
Издатель: Minsk : Publ. center of BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf., Minsk, Sept. 10–14, 2013. Vol 1. — Minsk, 2013. — P. 42-49
Аннотация: We consider the estimation of general power GARCH models with stable– Paretian innovations. Exploiting the simple structure of the conditional charac- teristic function of the observations driven by these models, we propose minimum distance estimation based on the empirical characteristic function of correspond- ing residuals. Consistency of the estimators is proved, and we obtain a singular asymptotic distribution which is concentrated on a hyperplane.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51931
Располагается в коллекциях:2013. Computer Data Analysis and Modeling. Vol 1
Vol. 1

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
42-49.pdf625,77 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.