Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/291867
Заглавие документа: Statistical analysis of non-stationary time series based on Brownian motion models
Авторы: Zherelo, V. A.
Zhuk, E. E.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
Дата публикации: 2022
Издатель: Minsk : BSU
Библиографическое описание источника: Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIII Intern. Conf., Minsk, Sept. 6–10, 2022 / Belarusian State University ; eds.: Yu. Kharin [et al.]. – Minsk : BSU, 2022. – Pp. 233-236.
Аннотация: Brownian motion models are considered. Statistical estimators for model parameters are constructed. Generalization of model is proposed
URI документа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/291867
ISBN: 978-985-881-420-5
Лицензия: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Располагается в коллекциях:2022. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
233-236.pdf309,22 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.