О моделировании макродинамики экономики переходного типа

Abstract

В статье описаны подходы, разработанные автором для моделирования макродинамики экономики переходного типа и позволяющие учитывать финансовые риски и гиперинфляционные опасения. Государственная экономическая политика описывается функцией, отражающей зависимость вектора государственных активов и потоков от вектора реального состояния экономики. Под равновесным состоянием экономики в модели понимается состояние, для которого выполняются, во-первых, условия оптимального поведения фирм-резидентов, домашних хозяйств и иностранных инвесторов, во-вторых, условия согласованности с государственной экономической политикой и, в-третьих, условия равновесия на рынках собственного и заемного капитала и труда. Предлагаемая методика позволяет строить стохастические модели для исследования влияния государственной экономической политики на динамику макроэкономических показателей. Представленные в статье подходы могут быть использованы при построении и исследовании широкого класса стохастических непрерывно-временных моделей, основанных на идеях максимизации полезности экономическими агентами и на принципах рыночного равновесия. = The paper describes the approaches developed by the author for modeling the macrodynamics for a transition economy which allow to take into account financial risks and hyperinflation anticipations. A state economic policy is described by a function reflecting the dependence of the vector of the state assets and flows on the vector of economy’s real state. An equilibrium state of economy is defined in our model as a state for which, first, the condition of resident firms’, households’ and foreign investors’ optimal behavior holds; second, the condition of consistency with the state economic policy is satisfied; and third, there is an equilibrium at the markets of equity, borrowed capital and labour. The suggested methodology allows to construct stochastic models for exploring the impact of state economic policy on the dynamics of macroeconomic indicators. The presented approaches can be used while constructing and exploring the broad range of stochastic continuous-time models based on the ideas of utility maximization by economic agents and on the principles of market equilibrium.