Вариограммный анализ случайных процессов

Abstract

Исследованы некоторые свойства семивариограммы внутренне стационарного случайного процесса с конечным моментом второго порядка и непрерывным временем. Найдены необходимые и достаточные условия для того, чтобы непрерывная функция была семивариограммой. Определены границы центральных доверительных интервалов для семивариограммы действительного стационарного гауссовского случайного процесса. Представленный подход интервального оценивания семивариограммы основан на свойствах 2-распределения. Предложенные интервальные оценки более информативны, чем ранее построенные точечные. = Properties of the semivariogram of an intrinsically stationary continuous-time random process with finite second moment are investigated. A necessary and sufficient conditions for a continuous function to be semivariogram are found. Confidence intervals for the semivariogram of Gaussian stationary stochastic process are defined. Properties of 2-distribution are used for constructing confidence intervals for semivariogram. The proposed confidence intervals are more informative compared with point estimates of the semivariogram.