Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/16746
Заглавие документа: Оценивание волатильности с помощью ARCH-фильтров
Авторы: Куликова, Е. И.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Дата публикации: мая-2006
Издатель: БГУ
Библиографическое описание источника: Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2006. - № 2. – С. 112-117.
Аннотация: This paper employs approximation of discrete time ARCH models by continuous time diffusions to estimate conditional variances and covariance in diffusion models of short-term rate with stochastic volatility. We derive ARCH filters and distribution of measurement errors for diffusion models and examine filtering properties of APARCH(1,1), EGARCH(l,.l) and HGARCH(1,1) models. = Рассматривается вопрос оценивания ненаблюдаемой волатильности в двумерных диффузион­ных моделях. На основе сходимости моделей ARCH первого порядка к диффузионным моделям предлагается альтернативный алгоритм оценивания волатильности с помощью ARCH-фильтров. Приводятся алгоритмы фильтрации для моделей APARCH(1,1), EGARCH(1,1), HGARCH(1,1). Для полученных алгоритмов рассматривается ошибка определения волатильности, выводится асимптотическое распределение для данной ошибки при исчезающе малом интервале между на­блюдениями. Результаты тестируются с помощью имитационного моделирования.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/16746
ISSN: 0321-0367
Располагается в коллекциях:2006, №2 (май)

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
112-117.pdf415,99 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.